DLS·DLF 판매 잔액 8224억원...예상 손실률 최대 95%
DLS·DLF 판매 잔액 8224억원...예상 손실률 최대 95%
  • 김형일 기자
  • 승인 2019.08.19 13:39
  • 수정 2019-08-19 16:43
  • 댓글 0

[한스경제=김형일 기자] 불완전판매로 논란이 되고 있는 해외 금리 연계 파생결합상품의 현재 기준 판매 잔액은 8224억원으로 집계됐다. 예상 손실률은 최대 95%다.

19일 금융감독원은 이달 7일 기준 국내 금융회사의 파생결합증권(DLS)과 파생결합펀드(DLF) 판매 잔액은 총 8224억원이라고 밝혔다.

우리은행이 가장 많은 4012억원을 판매했다. 이어 하나은행 3876억원, KB국민은행 262억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우 13억원, NH투자증권 11억원 순이다.

DLS는 금리와 환율 등의 변동과 연계해 사전에 정해진 방법에 따라 만기 지급액이 결정되는 상품이고 DLF는 이를 편입한 펀드다. 흔히 금리나 환율이 일정 수준에 머무르면 연 4~5% 수익을 보장한다. 만기는 상품에 따라 4~6개월에서 1년~1년6개월이다.

전체 판매액의 99.1%(8150억원)는 은행에서 사모 DLF 형태로 판매됐으며 나머지 0.9%(74억원)는 증권회사에서 판매됐다.

89.1%(7326억원)는 개인투자자(3554명)가 투자한 것으로 밝혀졌으며 나머지 10.9%(898억원)는 법인(188개사)이 투자한 것으로 나타났다.

이번에 문제가 된 상품은 영국과 미국의 이자율 스와프(CMS) 금리와 독일 국채 10년물 금리 연계 상품으로 판매 잔액은 각각 6958억원, 1266억원이다.

영국과 미국의 이자율 스와프 금리 연계 상품은 지난 7일 기준 판매 잔액 중 85.8%인 5973억원이 손실 구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준을 유지하면 평균 예상 손실률은 56.2%로 총 3354억원에 달한다.

다만 판매 잔액의 대부분인 6141억원의 만기는 내년에 도래해 시간적 여유는 있다.

독일 국채 10년물 금리 연계상품은 판매 잔액이 상대적으로 적지만 상황이 좋지 않다. 지난 7일 기준 판매 잔액 전체가 손실구간에 진입했다. 이 상품의 만기는 오는 9월~11월에 도래하며 현재 금리가 유지된다면 만기 시 평균 예상 손실률은 95.1%에 달한다. 이렇게 되면 판매 잔액 1204억원이 날아간다.

금감원은 이달 중 해당 파생결합상품의 설계부터 판매까지 전 과정을 점검하고 관련 금융회사의 내부통제시스템을 집중 점검할 방침이다. 이를 위해 해당 판매사인 은행과 발행사인 증권사, 자산운용사 등에 대해 이달 중 합동검사에 착수할 예정이다.

아울러 불안전판매 관련 분쟁 조정도 추진된다. 지난 16일 기준 금감원에 접수된 해외금리 연계 파생상품의 분쟁 조정 신청 건은 총 29건이다. 현장 조사 결과 등을 통해 불완전판매가 발견되면 법률 검토, 판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁 조정도 진행된다.

금감원은 "구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매됐다"며 "현 금리 수준이 유지된다는 전제 시 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기 시 손실률이 90%를 상회할 것으로 예상된다"고 말했다.

이어 "최근 국내외 금융시장은 글로벌 경기 하락 가능성, 미·중 무역분쟁, 홍콩시위 등으로 변동성이 크게 확대되고 있다"며 “환율이나 유가 등을 기초로 한 다른 고위험 파생결합상품의 판매에 대해서도 모니터링을 강화할 예정”이라고 했다.


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