[한스경제=이성노 기자] 인터넷 전문은행 3사가 중·저신용자 대출 비중 확대를 위해 신용평가모형(CSS) 고도화에 고삐를 죄고 있다. 

자산건전성 악화로 중·저신용자 대출 비중 증가세가 지난해와 비교해 둔화된 가운데 CSS 고도화를 통해 포용할 수 있는 고객 범위를 확대하고 건전 차주를 선별해 리스크를 최소화 하겠다는 심산이다. 

CSS란, 금융기관에서 개인의 신용도를 과학적이고 통계적으로 분석해 고객의 신용도를 예측하는 개인신용평가 기법이다. 

◆ 건전성 악화에 중·저신용자 대출 비중 확대 둔화

금융권에 따르면 케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크 등, 인터넷은행 3사의 올해 1분기 중·저신용자 대출 비중 증가폭은 지난해와 비교해 크게 줄었다. 

케이뱅크의 올해 1분기 비중은 23.9%로 이전 분기(25.1%)보다 1.2%p가 떨어졌다. 지난해 1분기(20.2%)에는 전년 말(16.6%)보다 3.6%p 증가한 바 있다. 

카카오뱅크는 올해 1분기 25.7%로 직전분기(25.4%)와 비교해 0.3%p가 증가했다. 다만, 지난해 1분기(19.9%)가 이전 분기(17%)보다 2.9%p 늘어난 것과 비교하면 증가폭은 크게 줄었다. 

토스뱅크는 올 1분기 42.06%로 전년 말(40.37%)보다 1.69%p가 증가했다. 인터넷은행 가운데 가장 큰 폭으로 증가했으나, 지난해 같은 기간과 비교하면 증가 폭은 줄었다. 2022년 1분기 토스뱅크의 중·저신용자 대출 비중은 31.4%로 2021년 4분기(23.9%)보다 7.5%p가 증가한 바 있다. 

인터넷은행의 중·저신용자 대출 비중 증가폭이 둔화된 이유는 건전성 관리 차원으로 풀이된다. 

1분기 기준으로 인터넷은행 3사의 건전성 지표는 악화됐다. 연체율은 은행권 평균 연체율(0.33%)을 크게 상회하고 있다. 케이뱅크 연체율은 지난해 0.48%에서 올해는 0.82%까지 뛰었다. 카카오뱅크는 0.26%에서 두 배가 넘는 0.58%까지 올랐다. 토스뱅크는 1.32%로 업계에서 유일하게 1%를 넘었다. 토스뱅크는 출범과 동시에 금융당국의 가계대출 총량 규제에 따라 지난해 1월 대출영업을 재개했다. 지난해 1분기 연체율은 0.04%였다. 

고정이하여신(연체 기간 3개월 이상인 부실채권), 고정이하여신비율도 나빠졌다. 

케이뱅크의 고정이하여신 잔액과 고정이하여신비율은 각각 1250억원, 0.94%로 1년 전과 비교해 626억원, 0.30%p가 증가했다. 카카오뱅크의 경우는 1250억원, 0.43%로 지난해 같은 기간과 비교해 601억원, 0.18%p가 늘었다. 토스뱅크는 각각 966억원, 1.04%로 지난해 같은 기간 대비 957억원, 1%p가 증가했다. 다만 토스뱅는 지난해야 정상적인 대출영업을 시작한 점을 고려해야 한다. 

◆ CSS모형 고도와 통해 포용금융 확대 및 리스크 관리

중·저신용자 대출 비중 증가세가 둔화되고 있다. 하지만 인터넷은행 3사는 CSS 고도화를 통해 올해 목표 비중(△케이뱅크 32%△카카오뱅크 30% △토스뱅크 44%) 달성은 물론 리스크 관리에도 만전을 기하고 있다. 

케이뱅크는 CSS에 활용하는 대안정보를 확대하고 있다. 현재 사용하고 있는 통신, 쇼핑 데이터 외에 전자책 등의 도서구매 데이터, 운전이력 데이터 등을 추가할 예정이다. 아울러, 고객의 신용도를 바탕으로 BS(Behavior Score·행동평점) 모형을 세분화하고, 채권회수모형 고도화를 추진 중이다. 

케이뱅크 관계자는 “중·저신용자 대출 확대를 위해 대출상품을 강화하는 것은 물론 CSS 고도화로 우량·건전 차부 선별을 통해 리스크 관리에도 노력할 것이다”고 말했다. 

카카오뱅크는 카카오 계열사 정보, 도서구입 정보, 자동이체 정보 등 다양한 대안정보를 활용한 신용평가모형 개발해 중신용자·금융이력부족자(Thin-filer)의 대출 심사에 활용할 방침이다. 더불어 올 하반기에는 타 금융기관 중·저신용자 고객을 대상으로 하는 대환 신용평가 모형도 개발할 계획이다. 

카카오뱅크 관계자는 "대안 정보를 활용해 금융정보만으로 제대로 평가받지 못하는 고객에게 합리적인 대출을 제공하고자 노력하고 있음. 당행의 독자적인 대안신용평가모형 '카카오뱅크 스코어'를 비롯한 다양한 데이터 기반의 신용평가시스템을 고도화할 계획이다"고 밝혔다. 

토스뱅크는 대안정보 및 금융데이터를 적극 활용한 중‧ 저신용자 특화 신용평가 모형에 기반해 대출을 적극적으로 공급하고 있다. 특히, 올 하반기에는 외부 비금융 데이터를 발굴하고, 대안정보모형 고도화를 추진할 계획이며, 자산 건전성 관리 효율화를 위한  행동평점시스템(BSS:Behavior Scoring System)모형도 개발할 예정이다. 

더불어 중·저신용자 대출 비중 확대에 따른 리스크를 최소화하기 위해 실시간으로 건전성 지표 관리 및 리스크의 적정 수준을 유지할 수 있는 체계를 구축해 부실에 사전 대응할 방침이다. 

토스뱅크 관계자는 "자체적으로 개발한 신용평가모형 ‘TSS(Toss Scoring System)’를 한층 고도화해, 지속가능한 중·저신용자 포용을 이어갈 방침이다"고 말했다. 

한편 금융당국은 중‧저신용자 대상 신용대출 비중을 단계적으로 확대해 올해에는 30% 상회하는 것을 목표로 설정하고 이행에 대한 관리‧감독을 강화하고 있으며, 목표 비중 미이행 시 신사업 인·허가 심사에 이를 고려하겠다고 밝혔다. 

이성노 기자 sungro51@sporbiz.co.kr